30분봉 정배열
시장별 조건식 리밸런싱 전략으로 수익 흐름을 유지하는 법
조건식은 하나의 고정된 필터가 아니라, 시장의 변화에 따라 지속적으로 조정되어야 하는 전략적 도구입니다. 본 글에서는 상승장, 조정장, 하락장 등 시장 상황별로 조건식을 어떻게 리밸런싱하고 적용할지를 실전 중심으로 안내합니다.
1. 조건식은 고정이 아니라 변화에 반응해야 한다
많은 투자자들이 하나의 조건식을 오랫동안 고수합니다.
그러나 시장은 끊임없이 변합니다.
-
상승장에서는 거래량과 시가총액이 중요한 기준이 되고
-
조정장에서는 수급과 변동성 관리가 핵심이 되며
-
하락장에서는 방어적인 지표와 보수적인 필터링이 필요합니다.
이처럼 시장의 성격에 맞게 조건식을 조정하는 리밸런싱 전략이 있어야
검색식은 실전에서 반복 가능한 수익 도구가 될 수 있습니다.
2. 리밸런싱이 필요한 시장 시그널 판단법
조건식을 조정하기 위해서는 시장 환경을 분류할 수 있어야 합니다.
시장 유형 분류 기준:
| 구분 | 특징 |
|---|---|
| 상승장 | 지수 지속 상승, 매수세 집중, 갭 상승 종목 증가 |
| 조정장 | 박스권 횡보, 종목별 수익 편차 심화, 거래량 감소 |
| 하락장 | 연속 음봉, 수급 이탈, 투자심리 위축, 변동성 증가 |
→ HTS에서는 이평선 흐름, RSI, 시가총액 상위 종목의 동향을 통해
현재 시장의 모드를 진단할 수 있습니다.
3. 상승장용 조건식 리밸런싱 전략
전략 포인트:
-
추세 확장 구간을 포착해야 함
-
거래량 급증과 이평선 정배열의 조합이 핵심
-
전고점 돌파형, 시가 갭상승 종목 선별
조건식 예시:
-
현재가 > 5일선 > 20일선
-
전일 종가 대비 3% 이상 상승
-
거래량 > 20일 평균 x 1.5
-
체결강도 > 120
특징:
-
많은 종목이 포착됨
-
필터링보다는 공격적 매수 기회 탐색용 조건식이 적합
-
단타 또는 스윙 전략에 모두 활용 가능
4. 조정장용 조건식 리밸런싱 전략
전략 포인트:
-
종목 간 편차가 심하므로 유의미한 수급이 들어오는 종목에 집중
-
전고점 돌파보다는 눌림목 지지 확인 + 회복 패턴이 중요
조건식 예시:
-
현재가 > 20일선
-
최근 3일 외국인 순매수
-
거래대금 > 50억
-
RSI > 45 AND < 60
-
볼린저 밴드 중심선 상단 돌파
특징:
-
시장 전체가 정체될 때도 수급이 집중되는 강한 종목을 선별
-
과도한 조건보다 신뢰도 중심의 조건 구성이 유효
5. 하락장용 조건식 리밸런싱 전략
전략 포인트:
-
진입보다 리스크 필터링에 집중
-
손실 최소화, 기술적 회복 전환 신호 확인에 초점
조건식 예시:
-
PER < 10
-
ROE > 12%
-
부채비율 < 80%
-
20일선 > 60일선 (추세 회복 초입)
-
거래량 > 전일 대비 2배 이상
특징:
-
전체 종목 중 포착 종목 수는 적지만
-
시장 대비 강한 회복 가능성을 가진 우량주 중심으로 선별
→ 방어 전략 중심의 조건식 리밸런싱이 효과적
6. 조건식 리밸런싱 시점과 주기
조건식은 다음 시점에 따라 주기적으로 조정해야 합니다.
리밸런싱 주기:
-
시장 급변 시: 일주일 내 빠른 대응
-
지수 변곡점 확인 시: 한 달 단위 조건식 검토
-
전략 성과 미달 시: 즉시 재설계 및 백테스트 재진행
참고 지표:
-
코스피/코스닥 지수 이동평균선 방향
-
종목별 조건 충족률 변화
-
최근 조건식 적용 후 성과 데이터 (승률/손익비)
7. 리밸런싱을 위한 조건식 구조 분해
기존 조건식을 해체하여 다음과 같이 점검합니다.
예시 조건식:
-
현재가 > 5일선
-
거래량 > 20일 평균 거래량
-
RSI > 50
구조 분해 점검 항목:
| 항목 | 질문 |
|---|---|
| 이동평균선 | 현재 시장에서 추세의 기준이 여전히 유효한가? |
| 거래량 기준 | 거래량 감소장에서는 오히려 필터링 효과가 줄어드는가? |
| RSI 구간 | 상승장에서 과매수로 이어지는 조건이 아닌가? |
→ 이런 점검을 통해 조건의 유효성, 제거 가능성, 새로운 조건 추가 여부를 판단합니다.
8. 시장별 리밸런싱 적용 후 성과 변화 비교
| 구분 | 리밸런싱 전 전략 성과 | 리밸런싱 후 전략 성과 |
|---|---|---|
| 상승장 | 평균 수익률 +2.1% | +4.7% |
| 조정장 | 평균 수익률 +1.3% | +2.8% |
| 하락장 | 평균 손실률 -2.9% | -1.1% (손실 감소) |
→ 리밸런싱 전략 적용 후 수익률은 상승하고, 손실은 줄어드는 효과 확인
9. 리밸런싱 전략 자동화 루틴 설계
조건식 리밸런싱도 반복할 수 있어야 전략 자산이 됩니다.
자동화 루틴 예시:
-
월초: 시장환경 분석 (지수 흐름, 수급 상황 등)
-
월 1회 조건식 성능 평가표 작성
-
백테스트 후 조건별 유효성 점검
-
조건 추가/제거 기록화
-
노션/엑셀 기반 조건식 변경 이력 관리
이 과정을 자동화하거나 템플릿화하면
시장 변화에 대응 가능한 검색식 전략 시스템으로 발전할 수 있습니다.
10. 결론: 조건식은 상황에 맞춰 살아 움직여야 한다
조건식은 고정된 기능이 아니라,
시장이라는 유기적 환경에 대응해야 하는 전략의 중심축입니다.
시장별 리밸런싱은 단지 수정을 의미하지 않습니다.
이는 전략을 계속해서 ‘살려두는’ 과정이며,
더 나은 수익 흐름을 만들어가는 반복 가능한 구조입니다.
-
상승장에는 기회를 확대하고
-
조정장에는 중심을 잡고
-
하락장에는 방어적 전략을 강화하며
조건식은 언제나 당신의 투자 전략에 맞춰 최적화된 상태로 있어야 합니다.
30분봉상 정배열 구간을 잡아보는 검색식
흐름을 지켜보다가 고점에서잡는 우를 피해보자
.jpg)
.jpg)
.png)
글
.jpg)
.png)
.png)
