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조건식 백테스트 분석법으로 전략의 정확도를 높이는 방법
조건검색식은 만들어진 순간이 아닌, 검증된 순간부터 전략이 됩니다. 이 글에서는 실전에서 조건식을 적용하기 전, 백테스트를 통해 얼마나 유효한 전략인지 분석하는 방법과 구체적인 적용 사례를 안내합니다.
1. 백테스트란 무엇인가
백테스트(Backtest)는 과거 데이터를 기준으로 특정 조건식을 적용했을 때 어떤 결과가 나왔는지를 시뮬레이션하는 분석 방법입니다.
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과거 특정 기간에 이 조건이 충족된 종목이 실제로 어떻게 움직였는지
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수익률은 어땠고, 실패 확률은 얼마나 되었는지
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특정 조건이 결과에 어떤 영향을 미쳤는지
이런 요소들을 수치로 확인하는 과정입니다.
조건식은 구성보다 검증이 더 중요하며, 백테스트는 그것을 위한 핵심 도구입니다.
2. 왜 백테스트가 중요한가
많은 투자자들이 조건식을 구성할 때 다음과 같은 함정을 겪습니다:
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조건은 그럴듯한데 실제로는 수익이 안 나는 종목만 포착
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조건식이 과거에는 통했지만 현재 시장엔 맞지 않음
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수익률이 높아 보여도 리스크를 고려하지 않음
이때 백테스트를 활용하면 다음과 같은 문제를 사전에 예방할 수 있습니다.
✅ 기대수익률 vs 실제수익률 확인
→ 과대 기대를 방지하고 현실적인 전략 설계 가능
✅ 조건별 기여도 분석
→ 핵심 조건과 불필요한 조건 구분 가능
✅ 시장환경에 따른 성능 변화 체크
→ 상승장/횡보장/하락장에서 전략별 성능 구분 가능
3. 백테스트를 위한 필수 지표 설정
정확한 백테스트를 위해선 다음과 같은 기본 지표를 설정해야 합니다.
① 총 검색 횟수
조건이 적용된 횟수 (예: 3개월간 85회)
② 평균 수익률
조건 충족 후 일정 기간 기준 평균 수익률 (예: 5거래일 수익률 평균 +3.2%)
③ 손익비율
수익구간 대비 손실구간의 비율 (RR 비율)
④ 승률
전체 조건 충족 사례 중 수익으로 마감된 비율 (예: 60%)
⑤ 최대 낙폭 (Drawdown)
진입 이후 가장 큰 손실 구간 (리스크 판단용)
이 모든 수치를 함께 확인해야 조건식이 실제로 투자 전략으로 신뢰할 수 있는지 여부를 판단할 수 있습니다.
4. 키움증권 HTS에서 백테스트 실행 방법
키움증권의 HTS에서는 실시간 조건식 외에도 백테스트 기능이 내장되어 있습니다.
설정 방법:
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[조건검색식] 창 열기
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기존 조건식 불러오기
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조건식 우클릭 → “조건식 백테스트 실행”
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기간 설정 (예: 최근 3개월, 6개월)
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결과 목록 및 수익률 확인
조건식이 충족된 종목 리스트와 함께,
당일, 다음날, 3일 후, 5일 후 수익률을 한눈에 확인할 수 있어 실전성 있는 분석이 가능합니다.
5. 백테스트 결과 해석 실전 예시
조건식 예시:
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현재가 > 5일선
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거래량 > 20일 평균 거래량
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RSI > 50
-
전일 종가 < 당일 종가
분석 기간: 최근 6개월
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 조건 충족 횟수 | 124회 |
| 평균 수익률 | +2.8% (3거래일 기준) |
| 승률 | 64.5% |
| 최대 손실 | -7.4% |
| 평균 수익 | +4.2% |
| 평균 손실 | -3.1% |
| 손익비 | 1.35 |
해석:
해당 조건식은 단기 수익성은 우수하지만, 변동성이 크므로 분할 매수 또는 손절 기준 설정이 필요함을 보여줍니다.
6. 조건 변경에 따른 백테스트 변화 비교
조건식을 조금만 바꿔도 성능이 크게 바뀝니다.
아래는 동일한 조건식에 단 한 가지 조건을 변경했을 때의 결과 비교입니다.
| 항목 | 변경 전 | 변경 후 (RSI > 60) |
|---|---|---|
| 조건 충족 횟수 | 124회 | 61회 |
| 평균 수익률 | +2.8% | +3.9% |
| 승률 | 64.5% | 72.1% |
| 평균 손실 | -3.1% | -2.2% |
| 최대 낙폭 | -7.4% | -4.8% |
→ 검색 결과는 줄어들지만, 품질은 상승
→ 이는 실전 매매에 있어 “선택과 집중” 전략을 가능하게 합니다.
7. 백테스트의 한계와 보완 방법
백테스트는 과거 데이터에 기반한 분석이기 때문에 다음과 같은 한계가 존재합니다.
한계:
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미래 시장과 동일하지 않음
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종가 기준만으로 판단 시 실전 매매와 다를 수 있음
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뉴스/테마/이슈 등 비정량 요소 반영 불가
보완 방법:
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조건 충족 직후 호가창 캡처 반복 기록
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체결강도, 실시간 수급 데이터 병행 분석
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동일 조건식에 다양한 종목군 적용 시뮬레이션
8. 실전 전략 수립을 위한 백테스트 루틴 설계
단발성 테스트로 끝내지 않고,
백테스트를 루틴화하면 전략의 정교화와 자동화가 동시에 가능해집니다.
주간 루틴 예시:
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월요일: 신규 조건식 설정 및 최근 한 달간 테스트
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수요일: 조건 충족 종목 중 실제 매매 3건 복기
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금요일: 전체 성과 비교 및 리밸런싱
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월말: 수익률 상위 조건식 정리 → 지속 운용
이 루틴을 유지하면 조건식은 단순 필터를 넘어 데이터 기반 전략 자산이 됩니다.
9. 종목별 조건식 백테스트와 업종 비교 분석
하나의 조건식을 여러 업종에 적용하면 어디에 가장 잘 작동하는지 알 수 있습니다.
조건식: 추세 돌파형 조건
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IT업종: 평균 수익률 +2.4%, 승률 58%
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바이오: 평균 수익률 -1.1%, 승률 43%
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반도체: 평균 수익률 +4.1%, 승률 66%
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자동차: 평균 수익률 +3.6%, 승률 62%
→ 결과: 해당 조건식은 변동성이 낮고 중장기 순환매가 발생하는 업종에서 유효
이 분석을 통해 조건식 + 업종 매핑 전략을 수립할 수 있습니다.
10. 결론: 조건식은 만드는 것이 아니라 증명하는 것이다
검색식은 누구나 만들 수 있습니다.
하지만 그 조건이 실제로 수익을 만들어낼 수 있는지,
그 전략이 지속 가능한지,
그 기준이 시장 변화에 유연한지를 확인해야만
진정한 전략적 검색 시스템이 됩니다.
백테스트는 그런 과정을 수치로 증명해주는
가장 강력하고 신뢰할 수 있는 무기입니다.
단순히 종목을 찾는 것에서 벗어나
전략을 데이터로 검증하고, 반복 가능한 시스템으로 발전시키는 길,
바로 거기에서 투자자의 승률은 달라집니다.
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