검색식 설계에서 종목을 고르는 조건만큼 중요한 것은 제외 조건입니다. 왜 제외항목을 설정해야 하는지, 어떤 항목을 어떻게 조합해야 수익을 지키는지를 실전 중심으로 설명합니다.
1. 왜 제외항목이 검색식의 핵심인가
많은 투자자들이 검색식을 만들 때 "포함 조건"에만 집중합니다.
예: 상승률, 거래량, 이평선 정배열 등.
그러나 고수익 투자자들은 포착할 종목보다 걸러낼 종목을 먼저 고려합니다.
-
시장에 흔한 ‘가짜 상승’
-
뉴스에 의한 일회성 급등
-
비정상적인 거래대금
-
관리종목, 정지 우려 종목 등
이러한 종목을 검색 단계에서 미리 제외함으로써,
보다 정제된 결과물로 선택의 정확도와 신뢰도를 높일 수 있습니다.
2. 검색식에서 제외항목이 중요한 3가지 이유
1) 불필요한 노이즈 제거
검색 결과에 ‘쓸모없는 종목’이 다수 포함되면,
정작 봐야 할 종목을 놓치게 됩니다.
2) 검색 시간 단축 및 집중력 유지
하루 2~3회 검색하는 경우,
제외항목 없이 100종목 이상이 노출되면
집중력이 분산되고 실수로 이어질 가능성이 커집니다.
3) 자신만의 필터 체계 확립
장기적으로 조건식 자체가 투자 시스템이 되기 위해서는
불필요한 종목을 배제하는 논리의 정립이 필수입니다.
3. 기본적으로 반드시 포함시켜야 할 제외 조건
다음은 대부분의 검색식에서 기본적으로 적용되는 제외 조건입니다.
✅ 거래 정지 종목
-
상장폐지 예정 종목
-
관리종목 및 불성실공시 종목
→ 예: ‘감자·파산 신청 기업’이 단기 급등하더라도,
검색 결과에 포함되면 리스크가 치명적입니다.
✅ 투자경고/주의/위험 종목
-
투자경고종목
-
단기 과열 종목
-
공매도 과열 지정 종목
→ 시장이 조정될 때 급락할 확률이 높은 종목이므로,
검색식에서 선제적으로 배제해야 합니다.
✅ 초저가 종목
-
현재가 < 1,000원
-
또는 시가총액 < 300억 이하
→ 주가가 너무 낮으면 변동성이 크고 조작 가능성도 높아
단기 매매 시에는 위험 요소가 됩니다.
4. 실전 트레이더들이 자주 사용하는 제외 조건 리스트
| 제외 항목 |
이유 및 효과 |
| 시가총액 300억 미만 |
유동성 부족, 호가 단위 왜곡 가능성 |
| 거래정지 또는 정지예정 |
시스템 오류, 매수 불가 가능성 |
| 전일 상한가 종목 |
시세 이미 반영, 급등 후 급락 가능성 |
| 당일 거래대금 5억 미만 |
관심 없는 종목일 가능성, 체결량 부족 |
| 장중 체결강도 50 이하 |
매도세 우위인 종목, 반등 약함 |
| 투자주의/경고 종목 |
공시 리스크, 급변동 가능성 |
| 관리종목 |
상장폐지 또는 감사의견 거절 우려 |
| 우선주 / 리츠 / ETF |
주식 외 상품으로 전략과 맞지 않을 수 있음 |
| 스팩(SPAC) |
본업 수익 없으며 시세 변동은 주관적 기대에 의존 |
| 파생결합증권편입 종목 |
수급 왜곡 가능성 있음, 의도하지 않은 움직임 발생 가능 |
5. 키움 HTS에서 제외항목을 적용하는 방법
키움증권 HTS 또는 영웅문에서는 다음과 같이 제외 조건을 설정할 수 있습니다.
-
조건검색식 설정 창 진입
-
‘기본조건’ 탭에서 ‘포함 조건’과 ‘제외 조건’ 항목 분리
-
각 항목에 체크 박스로 제외 조건 선택
-
직접 수치 입력이 필요한 경우 수동 지정 가능
-
AND/OR 논리식을 활용해 제외 조건 병렬 구성 가능
예:
6. 제외항목이 검색식 효율성에 미치는 영향 분석
아래는 실전 조건식에 제외항목을 적용하기 전과 후의 비교입니다.
예시 검색식:
| 조건식 상태 |
검색 결과 종목 수 |
상위 5종목 수익률 평균 (5일 기준) |
| 제외 조건 없음 |
78개 |
+1.2% |
| 제외 조건 있음 |
23개 |
+5.6% |
→ 노이즈가 줄어들고 종목의 신뢰도가 상승,
선별 종목 수는 줄어들지만 실질 수익률이 향상됨
7. 자동화된 검색 루틴에 있어 제외항목의 중요성
조건식을 자동화하여 매일 루틴으로 사용하는 경우,
일관된 제외 조건 없이 반복되면 계좌에 불필요한 진입이 생깁니다.
자동화 매매, 백테스트, 조건 충족 알림 등
어떠한 시스템이든 제외 조건이 뒷받침되지 않으면 신뢰도가 무너짐을 기억해야 합니다.
8. 제외항목을 상황별로 조정하는 전략
항상 같은 제외조건을 쓸 수는 없습니다.
시장 상황이나 매매 전략에 따라 유동적으로 변경되어야 합니다.
시장 상승기
-
제외조건 완화 가능
-
단, 시총/거래량 조건은 유지
시장 혼조기
-
경고/주의 종목 배제 필수
-
거래대금 조건 강화
시장 급락기
-
모든 리스크 조건 활성화
-
체결강도/호가 스프레드 등 추가 적용
→ 이처럼 검색식은 고정식이 아닌 유기적 전략 도구입니다.
9. 검색식 구성 시 포함조건보다 제외조건부터 설계하라
검색식의 설계 순서를 아래와 같이 바꾸면
훨씬 정제된 결과물을 빠르게 만들 수 있습니다.
-
제외할 항목 정의 (10가지 정도)
-
남은 종목군을 기준으로 포함 조건 구성
-
시장 환경에 따라 제외 조건 재검토
-
테스트 → 수정 → 백테스트 루틴 반복
이 과정은 자신만의 전략 구조를 검색식에 반영하는 방법이기도 합니다.
10. 검색식의 진짜 실력은 ‘무엇을 제외했는가’로 결정된다
조건식의 본질은 ‘선택’입니다.
그러나 ‘제외’가 없다면 그 선택은 의미 없는 방목에 불과합니다.
수익을 높이고 싶다면 종목을 고르는 것보다
버릴 종목을 정확히 걸러내는 능력을 먼저 갖춰야 합니다.
검색식은 전략입니다.
전략은 구조입니다.
구조는 결국 무엇을 제거했는지에 따라 완성도가 달라집니다.
1. 음양돌파 급등 조건검색식
- 목표: 80% 성공률 기반 급등 초기 신호 탐색
- 조건 개요:
| 조건명 | 설명 |
|---|
| A | 직전 1일 종가 500 이상 1,000,000 이하 |
| B | 1일 전 5봉, 20봉 기준 이평격도 5% 이내 근접 1회 이상 |
| C | 1일 전 시가 대비 종가 등락률 -4.0%~4.0% 사이 |
| D | 전일 동시간대 대비 거래량 비율 150% 이상 |
| E | 1일 전 종가가 12일 이동평균 이하 |
| F | 1일 전 고가 대비 종가 등락률 0% 이상 |
| G | 3일 평균 거래량 10만~9,999,999,999 사이 (금일 포함) |
| H | 1일 전 시가 대비 고가 등락률 0% 이상 |
| I | 당일 종가 대비 고가 등락률 6% 이하 |
| J | 최근 10일간 종가 변동 폭 8% 이하 |
| K | 2일 전 거래량 대비 1일 전 거래량 150% 이하 |
- 조합식:
A and B and C and D and E and F and G and H and I and J and K
2. 눌림목 검색식
- 목적: 강세장 속 일시적 조정 구간 탐색(눌림목 포착)
- 조건 개요:
| 조건명 | 설명 |
|---|
| U | 100일 평균 거래량 80만 이상 9,999,999,999 이하 (금일 제외) |
| P | 직전 0일 종가 1,000~40,000 |
| Q | 1일 전 20일 이평선상 상승 추세 유지 3회 이상 |
| R | 1일 전 5일, 20일, 60일 이평선 구성 |
| O | 1일 전 (1봉, 3봉 종가 20) 0% 이상 103% 이하, 1회 이상 |
| N | 1일 전 20일 이평선 대비 종가 < 20일 이평선 |
| G | 1일 전 1봉 종가 < 저가 20일 이평선 |
| H | 2일 전 20일 이평선 < 저가 |
| I | 3일 전 20일 이평선 < 저가 |
| B, C, D, E | 2~5일 전 20일 이평선 이격도 105~200% 사이, 1회 이상 |
- 조합식:
U and P and Q and R and S and N and G and H and I and B and C and D and E
3. 번지 검색식
- 목적: 이동평균선 이격도 극단 구간 관찰 및 거래량 조건 결합
- 조건 개요:
| 조건명 | 설명 |
|---|
| A~H | 1~8일 전 20일 이평선 이격도 100~900% 사이, 1회 이상 |
| O | 2일 전 가격과 이동평균 비교 (저가 20일 이평선 미만) |
| P, Q | 3~4일 전 가격과 이동평균 비교 저가 미만 유지 |
| M | 8일 전 20일 이평선 이격도 99~105% 사이, 1회 이상 |
| R | 5일 평균 거래량 80만 이상 9,999,999,999 이하 (금일 포함) |
- 조합식:
(A or B or C or D or E or F or G or H) and O and P and Q and M and R
4. 엔벨럽 검색식 (초기 단계)
- 목적: 엔벨럽선 부근 종목 실시간 탐색, 변동성 및 거래량 체크
- 조건 개요:
| 조건명 | 설명 |
|---|
| M | 8일 전 20일 이평선 이격도 78~84%, 1회 이상 |
| R | 5일 평균 거래량 80만 이상 9,999,999,999 이하 (금일 포함) |
| W~Z | 1~4일 전 20일 이평선 이격도 81~100%, 1회 이상 |
- 조합식:
M and R and W and X and Y and Z
5. 재공략 엔벨럽 검색식 (재진입 구간)
- 목적: 며칠 전 엔벨럽 접촉 후 재접근 탐색
- 조건 개요: 엔벨럽 검색식과 동일 조건 적용 (M, R, W, X, Y, Z)
- 조합식:
M and R and W and X and Y and Z
Comments
Post a Comment
Blogger 설정 댓글